昨日（11Oct）美股实现四连涨，美国9月PPI超预期，环比增长0.5%，核心PPI增长0.3%，同比增长也跃升至2.7%，为4月以来最高水平。

在市场避险情绪推动下，更多投资目光被转移到债券上，致使收益率难以维持高位，10年期美债收益率跌超10个基点，收于4.56%，对政策更敏感的2年期美债徘徊于5%附近，收于4.98%。 FOMC会议纪要的公布表达出了更多鸽派倾向的言论，市场现在普遍认为美债收益率的上升可能延长美联储的暂停加息期，今晚CPI数据（12Oct 08:30pm UTC+8）的公布或将进一步引导市场走向。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

波动率方面，ETH整体IV水平升高约0.6～0.7%；BTC/ETH 13Oct 受今晚CPI（12Oct 08:30pm UTC+8）数据发布的影响迎来大幅上涨，目前达到41%Vol左右。

Source: Deribit （截至 12 Oct 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

从波动率曲面斜率观察，尽管近期价格变动略显颓势，BTC/ETH中远期的Vol Skew却在昨日实现轻微反弹。与此同时，Long 29Mar23 Risky成了ETH大宗的焦点，累计成交14K ETH，抄底RR。

Source: Binance TradingView

Source: SignalPlus，RR从谷底小幅反弹

BTC的成交集中在29Dec的Call。一方面，大宗平台上出现两笔买入看涨三角价差，分别做了 29Dec 26000c vs 29Mar 50000c 以及 27Oct 28000c vs 29Dec23 29000c，单腿数量均超过1000BTC；另一方面，在期权链上，该期限 26000-C被大量买入平仓（OI -1K），60000-C 则是惨遭抛售，主动卖出数量达到1.66K BTC。

Source: Laevitas, BTC成交集中在29DEC23 Call

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索SignalPlus，获取实时加密资讯。如果想即时收到我们的更新，欢迎关注我们的推特账号@SignalPlus_Web3 ，或者加入我们的微信群（添加小助手微信：SignalPlus 123）、Telegram 群以及 Discord 社群，和更多朋友一起交流互动。

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com