SignalPlus波动率专栏(20231012):RR小幅反弹,ETH IV上涨

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SignalPlus波动率专栏(20231012):RR小幅反弹,ETH IV上涨

SignalPlus波动率专栏(20231012):RR小幅反弹,ETH IV上涨

昨日(11Oct)美股实现四连涨,美国9月PPI超预期,环比增长0.5%,核心PPI增长0.3%,同比增长也跃升至2.7%,为4月以来最高水平。

在市场避险情绪推动下,更多投资目光被转移到债券上,致使收益率难以维持高位,10年期美债收益率跌超10个基点,收于4.56%,对政策更敏感的2年期美债徘徊于5%附近,收于4.98%。 FOMC会议纪要的公布表达出了更多鸽派倾向的言论,市场现在普遍认为美债收益率的上升可能延长美联储的暂停加息期,今晚CPI数据(12Oct 08:30pm UTC+8)的公布或将进一步引导市场走向。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

波动率方面,ETH整体IV水平升高约0.6~0.7%;BTC/ETH 13Oct 受今晚CPI(12Oct 08:30pm UTC+8)数据发布的影响迎来大幅上涨,目前达到41%Vol左右。

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Source: Deribit (截至 12 Oct 16:00 UTC+8)

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Source: SignalPlus

从波动率曲面斜率观察,尽管近期价格变动略显颓势,BTC/ETH中远期的Vol Skew却在昨日实现轻微反弹。与此同时,Long 29Mar23 Risky成了ETH大宗的焦点,累计成交14K ETH,抄底RR。

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Source: Binance TradingView

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Source: SignalPlus,RR从谷底小幅反弹

BTC的成交集中在29Dec的Call。一方面,大宗平台上出现两笔买入看涨三角价差,分别做了 29Dec 26000c vs 29Mar 50000c 以及 27Oct 28000c vs 29Dec23 29000c,单腿数量均超过1000BTC;另一方面,在期权链上,该期限 26000-C被大量买入平仓(OI -1K),60000-C 则是惨遭抛售,主动卖出数量达到1.66K BTC。

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Source: Laevitas, BTC成交集中在29DEC23 Call

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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