SignalPlus波动率专栏(20231025)：价格整盘，波动率下跌

昨日（25Oct）美国10月服务业PMI录得50.9，超过预期49.9和前值50.1，为2022年9月以来新高。十年期美债收益率于美盘时间先涨后跌，险守4.8%关口，亚盘开市后再度上涨，现报4.866%；两年期美债昨晚一度站上5.133%的日内高点，随后于5:00am（UTC+8）左右短线回落，现报5.079%。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，BTC和ETH都守住了这波涨幅，分别处在34000和1800附近整盘。随着实际波动率的降低，各期限IV均有下滑，短天期ATM IV暴跌6%～15%，倒挂的波动率曲线逐渐走平。

Source: Binance TradingView

Source: Deribit （截至 24 Oct 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

交易方面，BTC成交集中在十一十二月底，观察到：

一，两期限上累计超过10000张BTC Call Spread遭到抛售

二，与昨日情况相反，今天卖短（24Nov）买长（29Dec）的日历看涨策略成了交易热点；

三，当前BTC RR还未反弹，Long 29DEC Risky依然吸引着交易员建仓

Source: SignalPlus

ETH方面，大宗市场看涨情绪火热，以29Dec 2200 vs 2800为代表的Long Call Spread策略成交量达到28.5K ETH，十一月底更是有累积10000 ETH per leg的Long Risky持续买涨Skew；除此之外，24Nov 1900C被大量平仓了结（6K ETH），并等量换给了远期29Mar 1900C，形成了日历价差。

Source: Deribit Block Trade

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