SignalPlus波动率专栏(20231010):远端IV下滑,ETH Skew降至低位

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SignalPlus波动率专栏(20231010):远端IV下滑,ETH Skew降至低位SignalPlus波动率专栏(20231009):美国就业强劲,美债居高不下美股昨日(10Oct)再度上演逆转走势,三大股指均实现小幅上涨。受市场避险情绪影响,现货黄金高开高走,美国国债收益率也在今日开盘后下跌,目前10年期美债收益率下行至4.60附近。此外,国际货币基金组织(IMF)发表报告称,预测2023年全球GDP增长仍为3%,2024年下调至2.9%;而2023年通胀率将下调1.3%至6.5%,2024年进一步下调至4.1%。

SignalPlus波动率专栏(20231010):远端IV下滑,ETH Skew降至低位

Source: SignalPlus, Economic Calendar

隐含波动率方面,今日BTC/ETH远端IV均出现1~1.5%的滑落,IV Surface在十月中旬附近抬起,曲面整体进一步走平。ETH中远端RR再度下降,已明显低于过去3个月25%分位数。

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Source: Deribit(截至 10 Oct 16:00 UTC+8)

SignalPlus波动率专栏(20231010):远端IV下滑,ETH Skew降至低位

Source: SignalPlus

SignalPlus波动率专栏(20231010):远端IV下滑,ETH Skew降至低位

Source: SignalPlus, ETH中远端IV再度下降

交易方面,从期权链上看,BTC周内28000附近的Call仍在被抛售,给短期IV带来了下行压力;ETH 24NOV 1700-C延续着昨日的交易热情,该期权今日累计有41.14K ETH的主动买入,OI增长36.8K。 另一方面,大宗交易开始活跃,BTC上以29DEC 23000 vs 20000为代表的 Bear Put Spread 重新夺回其在策略交易的主导地位。ETH的大宗策略集中在24Nov,29Dec的Long Risky,抄底年底到期日的RR;除此之外,一笔数额较大的客制策略也吸引到了市场关注,该策略在29Dec买入了5000张 1400-P,同时卖出了10000张2100-C抵消了部分成本。

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Source: Laevitas, ETH 24NOV 1700-C依旧火热

SignalPlus波动率专栏(20231010):远端IV下滑,ETH Skew降至低位

Source: Deribit Block Trade

SignalPlus波动率专栏(20231010):远端IV下滑,ETH Skew降至低位

Source: DeribitBlockTrade

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