SignalPlus波动率专栏(20231030):IV大幅回升,本周迎来重磅数据发布

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SignalPlus波动率专栏(20231030):IV大幅回升,本周迎来重磅数据发布

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上周五公布的美国经济数据大致符合市场预期,个人收入和PCE年率分别是0.3%和3.7%;密歇根大学1年期通胀预期为4.2%,远高于市场预期的3.8%。股市方面,美股三大股指涨跌不一,纳斯达克上涨0.38%,道琼斯和标普500则分别下跌1.12%和0.48%。本周重点关注ADP、JOLTS、ISM、FOMC利率决议和非农数据的发布。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance TradingView

数字货币方面,尽管BTC/ETH仍在整盘行情中,但隐含波动率在28日经历周末的抛售回落至40%Vol的低点后随着新的一周到来再度攀升到50%Vol左右的水平,其中近期IV更是由于本周FOMC会议以及一系列重磅数据的发布得到进一步上扬,中前端IV曲线呈倒挂形态

在交易方面,买入Call Spread成为成交热点。BTC短天期看涨情绪高涨,买短卖长的3Nov 35500C vs 10Nov 39000C成交额达到1305BTC,同期限上买入3Nov 35500 vs 39000 Call Spread也有接近200多组成交;ETH上的Call Spread则大多成交在十一月底,如1500组24Nov 1950 vs 2300 Csprd。

除此之外,ETH十一月底还有大量看涨波动率的Long Straddle策略,总交易量超过26K ETH。

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Source: Deribit (截至 30 Oct 16:00 UTC+8)

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Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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