昨晚(5Oct)美股先涨后跌,三大股指小幅收跌。本周全球收益率飙升,继美国国债收益率不断创新高后,印度10年期国债收益率上升10bp至7.31%,日本40年期国债一度升至约2%,创下2013年以来新高。当下“无风险高利率”的宏观环境无疑正在重塑投资者的资产组合,除了对传统金融市场的冲击外,资本的压力也已经蔓延到加密货币领域。最后,今晚6Oct 20:30(UTC+8)即将公布美国9月非农就业数据,在ADP数据爆冷后,非农是否会进一步放大就业市场再平衡的信号?敬请期待,并留意相关风险。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
今日BTC/ETH期权整体波动率再度下跌约1.5%/0.7%,末日期权则因今晚非农数据带来的不确定性上升至33%左右。
Source: Deribit (截至 6 Oct 16:00 UTC+8)
Source: SignalPlus
交易方面,BTC年底1000组的Long Call Fly抢占了这段时间Long Put Spread在大宗市场的主导地位,该策略在卖出2000张27000-C的同时于23000/31000两翼各买了1000张做保护,收益曲线参考下图。
Source: SignalPlus, Smart Dealing
ETH这一侧的交易更多体现了交易员对未来三个月价格走势的看法。首先是一笔客制化策略,交易员通过卖出10000ETH的29Dec 1300p收获了丰厚的premium,同时买入了2500张十月底1600p作成了比例三角价差,观察到近期Put Spread的大量建仓推动了skew的倾斜,加上远期天然的高不确定性,使得该策略两条腿的iv差值接近17%。
另一笔ETH大单来自27Oct vs 24Noc 1700C买入日历(5000ETH per leg),体现了投资者通过term strucuture中slope较平缓的部分来表达对中期ETH的谨慎看涨情绪。
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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