SignalPlus波动率专栏(20231005):IV持续小幅下降,PutSpread继续主导大宗市场

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SignalPlus波动率专栏(20231005):IV持续小幅下降,PutSpread继续主导大宗市场

SignalPlus波动率专栏(20231005):IV持续小幅下降,PutSpread继续主导大宗市场

昨晚(4Oct)美国9月ADP就业数据不如预期,仅增加了8.9万人,创下自2021年初以来的最低水平,同时薪资增长速度也继续减缓。美股则因美国“小非农”数据不佳导致市场减少对美联储加息押注而受到提振,三大股指纷纷收涨,纳斯达克上涨逾1.35%,报13236.01;VIX恐慌指数收跌6.17%,报18.56。特斯拉表现出色,领跑市场,涨幅达到5.93%。美国国债收益率冲高回落,基准10年期国债收益率一度跃升至4.884%,再创16年新高,随后回吐日内全部涨幅,最终收报4.734%。国际原油价格昨日并未延续涨势,WTI原油日内大跌3%,布伦特原油跌2.69%。

SignalPlus波动率专栏(20231005):IV持续小幅下降,PutSpread继续主导大宗市场

Source: SignalPlus, Economic Calendar

期权方面,BTC/ETH隐含波动率整体再度下滑约0.8%/1.2%左右,近期IV更是由于大量看涨期权的抛售而进一步走跌,至此,ETH前端曲线的上翘已几乎被抹平,与BTC共同处在30% Vol上下的位置。

交易方面,Long Put Spread延续了昨日的主导地位,累计成交额达到2324BTC / 8250ETH,主要成交于 BTC 20OCT / 29DEC23 以及ETH 20OCT / 24NOV 等期限。另外,由于近期Vol Skew的下跌,我们还观察到一笔3500ETH per leg 的Long Risky Trade,抄底年底到期的RR。

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Source: Deribit (截至 5 Oct 16:00 UTC+8)

SignalPlus波动率专栏(20231005):IV持续小幅下降,PutSpread继续主导大宗市场

Source: SignalPlus,IV持续下降

SignalPlus波动率专栏(20231005):IV持续小幅下降,PutSpread继续主导大宗市场

Source: SignalPlus,ETH Skew经历数日连续下跌至低位后遇到一定的支撑

SignalPlus波动率专栏(20231005):IV持续小幅下降,PutSpread继续主导大宗市场

Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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