SignalPlus波动率专栏(20230922):BTC下跌,日历价差策略值得关注

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SignalPlus波动率专栏(20230922):BTC下跌,日历价差策略值得关注

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美国利率市场仍在遭受“鹰派暂停”的余震,低于预期的初请失业金数据(20.1万人,预期22.5万人)公布更是雪上加霜,两年期美债收益率攀升至2006年以来的最高点5.18%,十年期收益率也触及4.50%关口。受此影响,美股三大股指全线承压低开低收,消费品和房地产等板块大幅下跌,致使SPX创下今年第三大单日跌幅(-1.6%)。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面,BTC在经历一波下跌后缓慢反弹回到26500上方,隐含波动率整体水平再度下降2~3%Vol,期限IV斜率走陡。另一方面,价格下跌过后,BTC/ETH Skew大幅回落,中短期25dRR再度来到负值区间。

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Source: Binance TradingView

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Source: Deribit (截至 22 Sep 16:00 UTC+8)

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus

过去24小时的大宗策略交易以日历价差策略为主。其中BTC近期Put/Call均遭到抛售,并为中远期多头建仓提供了premium支持。ETH方面,看涨价差27OCT 1600C vs 29DEC 2000C以单笔8000ETH per leg的庞大数量成为焦点,除此之外,以29SEP 1500P vs 29DEC 1000P为代表的三角价差策略也收受到交易员的青睐,为高利率下承压下行的以太价格提供了保护。

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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