尽管有这些“希腊字母”，但市场供求是决定期权价格的真正因素。市场通过隐含波动率（IV）来反映这种供求效应。隐含波动率是市场决定的唯一变量，通过对不同执行价格和到期日的期权进行直接比较来确定。交易者经常研究隐含波动率，以找出相对便宜和昂贵的期权。实际波动率是比特币或以太币实际价格的波动率。由于期权是单向押注，波动率更大的资产应该有更昂贵的期权，因为这类资产更有可能变为深度实值（ITM）。由于比特币和以太币在过去30天中价格上涨，我们观察到隐含波动率和实际波动率都有大幅增加。
以太币2020年9月25日到期期权的平值隐含波动率显示如上图所示，尽管隐含波动率急剧上升，但不是所有期权的隐含波动率受到同等比例的影响。当市场参与者表现出强烈的偏见时，比如预期将出现大幅且持续的反弹，这种比例失调会更加明显。观察2020年9月25日到期期权的波动率偏斜skew（用虚值(+0.25)Delta的看涨期权隐含波动率减去虚值(-0.25)Delta的看跌期权隐含波动率来衡量），我们可以看到虚值看涨期权的需求要大得多。对虚值看涨期权的过度需求导致偏斜，使得9月看涨期权的价格比同等Delta的看跌期权高出15个隐含波动率点。
以太币2020年9月25日到期期权的偏斜图在深度虚值期权中表现得更为显著。继续观察2020年9月25日到期周期，我们可以看到880看涨期权（最远的执行价格）在以太币价格上涨期间出现了持仓量的激增。
最后，使用隐含波动率交易概况，交易者可以查看特定合约在一段时间内的隐含波动率分布情况。这使得交易者对近期均衡的隐含波动率有一个很好的了解。
结合所有这些因素，交易者可以利用期权市场的灵活性。通过将便宜和昂贵的期权组合成多腿头寸，并使用多个期权进行隔离性投资以充分利用统计差异。
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