什么是量化交易？

目前市场上，量化交易这个词基本上被用滥了，随便一个软件平台都敢叫量化交易平台，有些所谓的“智能搬砖”、“智能对冲”、“二元期权”之类的项目，其实就是诈骗项目，但是却打着量化交易这个高大上的旗号，这些项目跟量化交易是没什么关系的，这一类的要先排除。

量化交易在百度百科上是这样定义的：量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

目前市场上正规的量化交易基本上分为两种情况：第1种是已经有了明确的交易策略和买卖信号，只是用计算机来自动执行而已。比如说我想做定投，比如我想每周一定投好了，但是我又不想每到周一再去进交易所充值、买币、看价格、持单、盯盘之类的，所以我就通过程序编写代码来执行，这里说到的量化交易，代码只是起了自动执行的作用，这是比较基础的量化交易。

第2种就稍微高端一点，人不参与决定什么时候买，人只负责选择策略，由机器执行策略算法来决定什么时候买什么时候卖，并自动下单买入卖出，这种就是比较高级的量化交易了，目前市面上做的比较多的主要是这种。

当然，这两者的界线并没有那么明显，有时候你虽然知道什么时候买卖，但是这背后本身就就隐藏着有策略，只不过策略在你心里，没有量化出来；有时候你有了策略，但这个策略很简单，实现的效果基本上也就等于自动执行而已。

传统金融世界的量化交易

在传统金融市场里，存在大量的量化交易，有人甚至说，金融市场里50%以上的交易量都是量化交易机器人贡献的。所以，传统金融市场里，各大证券公司都对机器人非常友好，做了非常完善的API接口，给予量化交易极低的手续费和其它优惠条件（万分之一点五的手续费，加上免去5元的基础门槛费用），因为量化交易会为公司创造大量的手续费和利润。

币圈的交易所和股市里的证券公司一样，都会各种量化交易机器人提供了非常便利的条件，量化交易机器人反过来也为整个市场提供了足够的深度，甚至有交易所内部人说“得量化者得天下”。这基本上已经成为未来的趋势，未来的交易所无论是币币交易，还是期货、保证金交易，还是期权交易，都会开API接口会为量化交易提供服务，不管你喜不喜欢，量化交易已经成了市场上一股隐形但非常强大的力量。

在传统金融世界，大多数券商都会有自己的自营业务，自营业务里有很大一部分就是量化交易。股票里常见的交易策略，包括阿尔法策略，CTA策略和套利策略。阿尔法策略通过选股组合，挖掘超越市场整体表现的投资机会；CTA策略通过追随趋势，追涨杀跌；套利策略利用市场价格差异，空手套白狼。每个量化投资策略都是个黑盒子，它们是量化公司的量化投资的核心竞争力，其他外部人无法知道其中的秘密。

量化交易靠谱吗？

有人问，量化交易是否靠谱？应该这么说，一个行业能够存在这么多年，而且涉及到的资产市值这么大，肯定是有它的道理的。要研究量化交易是否靠谱，这就要说到量化交易的本质了。有人认为：量化交易，本质上是短线交易的程序化版本。他觉得，只有短线交易是靠谱的，量化交易才是靠谱的；如果短线交易是不靠谱，那么量化交易就一定不靠谱的。

数字货币市场是一个新兴市场，还有很多不完善的地方，应该说在很多地方存在着信息差和套利空间，我个人觉得，市场越接近无效市场，量化交易获利的空间就越大，通过