交易是一种概率游戏。只有合理分配资金、科学设置止盈止损，才能在交易中长期稳定盈利，成为交易的赢家。

在实际交易中，很多人不会合理运用资金，也不能科学设置止盈止损。那么如何才能科学合理地设置止盈止损和资金分配呢？下面根据成功者的经验做一实证分析。

资金分配管理：交易的目的是为了让资金不断增长，但是大部分交易者却面临不断亏损的局面。那么如何才能稳定盈利呢？

首先，强调资金分配使用原则。根据交易成功率来分配交易资金。交易成功率是根据日常交易概率计算得出的，举个例子，如果你交易3次成功1次，那么你的成功率是30%。在分配资金之前，要从总资金中留出30%左右的备用资金（比例根据实际情况而定）。留出备用资金是因为很多人对自己的交易成功率把握不准确，实际成功率可能低于预期。当出现这种情况时，可以使用备用资金操作，并扣除失败产生的亏损。剩余总资金的70%按照1:2:6的比例进行分配。

止盈、止损分析：止损是交易的一种保险，也是防止交易失败的最佳工具。止盈则是锁定已获利润，防止因贪婪导致盈利转亏。无论盈利还是亏损，都应按照交易计划有序进行。很多人认为，交易中唯一确定的是止损，止盈是不确定的。但我不这么认为，因为我们设定了止盈，止盈空间是确定的，未达到止盈价格就是交易失败。只有当最小止盈大于最大止损时，才算是成功的交易；反之，如果最小止盈小于最大止损，则是失败的交易。这是计算成功率的前提。只有正确计算成功率，才能合理分配资金，科学设置止盈止损。

关于止损的设置方法有很多种，例如定额止损法、技术指标止损法、时间止损法、压力支撑止损法等。这里重点分析的是根据成功率进行设置的成功止损法。

成功止损法是根据成功率计算止损资金的方法。一般来说，我们止损的资金不能超过总资金的10%。按照30%的成功率来计算，每个周期内止损合计资金不能超过总资金的10%。根据止损所用资金，根据交易品种计算止损波动的具体点位，这就是每次交易的最大止损。实际止损应该小于或等于该值。

止损一般应设置在压力或支撑之外，因为在压力支撑之外的止损不容易被触发。在交易时，如果最大止损在压力或支撑之外，说明可以进行交易，否则应等待机会。交易机会是等来的，没有机会就要耐心等待。

止盈的设置同样重要。如果不设置止盈，即使盈利很多，自己仍然沉迷于浮盈的喜悦中，容易产生虚假的贪婪，不能及时止盈，具体平仓点位会不断变动，最后可能导致盈利转亏。所以在交易前应做好计划，预先设定进场点位、止盈和止损。只有计划好这些，才能进行交易。

止盈一般设置在压力支撑之内，方向正确时容易触发。我只有在认为止盈空间大于两倍止损以上时才进行交易，因为判断可能会有一定误差。如果止盈空间本身很小，再加上误差，交易就没有价值。我采取的止盈方式是在盈利超过最大止损时移动止损。在盈利未达到最大止损之前，我一般采取非盈即损的操作方式，这看起来不科学，但根据成功率操作效果较好。这样的操作方式可以完全达到交易盈利的底线，一次成功可以弥补周期内的损失，并有盈利空间。

以上是关于如何科学合理设置止盈止损和资金分配的实证分析。如需详细了解，请与笔者联系！