刚开始时，团队做的交易策略框架比较简陋。写完策略后需要运行实盘来查看交易效果。这导致一个交易策略的开发周期变得很长。现在，我们已经完成了回测框架，策略编写完毕后可以直接进行回测。此外，还有直观的策略评估指标来评估策略的优劣。本文将介绍其中一个最重要的指标：交易以太坊代币的最大回撤率。
最大回撤率是指一段时间内资产净值从最高点到最低点的变化幅度。举个例子，如果你有1万元初始本金，在2020年12月1日到2018年12月21日之间通过做多做空比特币季度合约，本金先涨到1.2万元，然后涨到1.4万元，接着跌到9千元，随后涨到了1.3万元，最后又跌到1.1万元。下面计算这个例子中各个阶段的回撤率：
1.2万元时的回撤率：(1-1.2/1)*100%=-20%（小于0不存在回撤）1.4万元时的回撤率：（1-1.4/1.2）*100%=-16.7%(小于0不存在回撤）9千元时的回撤率：（1-0.9/1.4）*100%=35.71%1.3万元时的回撤率：（1-1.3/1.4）*100%=7.14%1.1万元时的回撤率：（1-1.1/1.4）*100%=21.43%
那么，这个例子中的最大回撤率为35.71%。根据上述例子可以看出，最大回撤率的计算公式为：
MAX(1-当日资产净值/当日之前的最大资产净值)*100%
那么，我们再来看看实际量化策略的效果如何？
本站所有软件信息均由用户上传发布，版权归原著所有。如有侵权/违规内容，敬请来信告知邮箱：764327034@qq.com，我们将及时撤销！ 转载请注明出处：https://czxurui.com/zx/53830.html
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
发表回复
评论列表（0条）