以太坊代币自动交易中史上回撤最小的量化策略探究

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

我们最初搞量化是基于成熟的交易平台。后来可能是觉得有很多限制或其他原因,我们开发了一套自己的量化交易框架。可能我们团队就是如此热爱做软件。

刚开始时,团队做的交易策略框架比较简陋。写完策略后需要运行实盘来查看交易效果。这导致一个交易策略的开发周期变得很长。现在,我们已经完成了回测框架,策略编写完毕后可以直接进行回测。此外,还有直观的策略评估指标来评估策略的优劣。本文将介绍其中一个最重要的指标:交易以太坊代币的最大回撤率。

最大回撤率是指一段时间内资产净值从最高点到最低点的变化幅度。举个例子,如果你有1万元初始本金,在2020年12月1日到2018年12月21日之间通过做多做空比特币季度合约,本金先涨到1.2万元,然后涨到1.4万元,接着跌到9千元,随后涨到了1.3万元,最后又跌到1.1万元。下面计算这个例子中各个阶段的回撤率:

1.2万元时的回撤率:(1-1.2/1)*100%=-20%(小于0不存在回撤)1.4万元时的回撤率:(1-1.4/1.2)*100%=-16.7%(小于0不存在回撤)9千元时的回撤率:(1-0.9/1.4)*100%=35.71%1.3万元时的回撤率:(1-1.3/1.4)*100%=7.14%1.1万元时的回撤率:(1-1.1/1.4)*100%=21.43%

那么,这个例子中的最大回撤率为35.71%。根据上述例子可以看出,最大回撤率的计算公式为:

MAX(1-当日资产净值/当日之前的最大资产净值)*100%

那么,我们再来看看实际量化策略的效果如何?

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/53830.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月12日
下一篇 2023年08月12日

相关推荐

  • 相城区区块链资金申报标准

    为了加快推动大数据和区块链产业的技术创新、融合应用和生态培育,苏州相城区非币圈企业从事与区块链技术研究、产品开发、数据处理、场景应用、检测认证和教育培训等相关方向的企业,可以申请区块链专项资金项目。申请条件如下:1. 在苏州相城区注册并具有

    2023-11-18 13:01:09
    118 0
  • 4月11日浙数文化涨停分析: NFT、数据要素、电竞概念热股

    浙数文化今日涨停收盘,收盘价为15.62元。该股在14点31分涨停,未打开涨停,截止收盘时封单资金为5346.34万元,占其流通市值的0.27%。4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入1.24亿元,占总成交额的9.54%;游资资金净流

    2023-11-18 09:00:58
    123 0
  • 涉嫌虚拟货币非法操控,7人因骗钱入狱

    近日,眉山市彭山区法院审理并判决了一起案件,涉及胡某和杨某等7名被告人。他们被判处因通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月,并处罚金。涉案金额达到了940多万元。这起案件涉及的

    2023-11-18 09:00:54
    131 0
  • 奥飞娱乐涨停:多元业务受市场关注

    奥飞娱乐股票今日涨停,收盘价为8.57元。该股于9点43分封住涨停板,截至收盘时吸引资金1.75亿元,占流通市值的2.09%。据4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入8437.02万元,占总成交额的9.01%;游资资金净流出1439.

    2023-11-18 08:01:32
    124 0
  • 曲江文旅股涨停解析:NFT、主题公园、旅游热门概念走热

    曲江文旅股票今日涨停收盘,收盘价为15.73元。该股于9点25分涨停,打开涨停1次,截止收盘时封单资金为1.09亿元,占其流通市值的2.74%。据4月11日的资金流向数据显示,主力资金净流入6502.48万元,占总成交额的18.02%,游资

    2023-11-18 08:01:31
    127 0
  • 虚拟币投资惨遭50万元损失,警方成功阻止经济犯罪

    转自:扬州网通讯员陈心仪记者黄静葛学涛市区一男子在短短11天时间内将200多万元钱款用于投资购买虚拟币,民警及时上门劝阻,成功止损50万元。近日,广陵公安分局湾头派出所民警远赴全国多个城市抓获10多名犯罪嫌疑人,成功破获一起百万电信网络诈骗

    2023-11-18 08:01:20
    127 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载