网格交易法｜标准共识

概述：数字货币市场是一个全天候交易的市场，无法靠人工全天盯盘。因此，量化交易和程序系统交易在数字货币市场上具有较大的优势。本文将介绍一种量化交易策略：网格交易法。

报告：网格交易法的思路来源于信息论之父香农。他在上世纪40年代黑板上演示了一个购买股票的策略：将资金的50%用于买进股票，当股票价格上涨一定幅度时卖出一部分股票，保持剩余资金和股票市值的比例为50%：50%。相反，当股票价格下跌一定幅度时，用剩余资金买进股票，保持剩余资金和股票市值的比例仍为50%：50%。这种策略被称为双等仓位模型，在长期交易中能够盈利。香农在十多年的交易生涯中，获得了29%的年复合增长率。

网格交易法的应用：网格交易法利用等差数列或等比数列的方式进行交易，即在价格下跌时加仓，在价格上涨时减仓。网格交易法在震荡市中表现优异，因为数据统计显示证券交易市场超过70%的时间处于震荡趋势中。投资者可以根据自己的判断来设定交易区间和网格密度。网格越密集，能够捕捉到微小的价格波动，但需要更多的资金量。

网格交易法的问题：1. 在底部震荡区域以外的地方，可能会出现亏损，因此网格交易法的效果在底部区域最好。2. 当价格突破最高价后，仓位将为空，此时如果进入牛市行情，收益可能不高。可以及时调整交易策略或扩大网格空间。3. 网格交易法的资金利用率较低，大约在60%~70%左右。4. 网格交易法不适合人为操作交易，更适合机器量化交易。

网格交易法在数字货币市场的优势：1. 数字货币市场为全天候市场，交易机会更多。2. 数字货币市场整体波动较大，适合网格交易法。3. 由于数字货币市场需要全天候盯盘，交易更适合由程序完成，因此更适合网格交易法。

结语：网格交易法有明显的优缺点和适用行情，投资者在应用时应注意判断行情和制定止盈止损策略。同时，应警惕利用区块链进行非法金融活动的风险。

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