ATS量化机器人:数字货币外汇黄金原油对冲策略

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ATS多策略量化机器人简介:

ATS(Muti-Asset Trading System)是博森科技于2020年初推出的一款多资产量化系统。它适用于迈达克的MT4或MT5客户端,主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易的自动量化交易。系统中包含多种交易策略类型,如顺势对冲策略、智能跟随策略等。其目标是实现仅需一个交易账号,即可使用多种不同类型的交易策略进行全自动量化交易。

顺势对冲策略:

01 策略原理:该策略利用锁仓交易的方法,预设多组对冲订单,以形成完全锁仓状态。在完全锁仓状态下,若标准价突破当前锁仓区间,则在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。当出现大涨或大跌的单边行情时,只需多空任意一边,盈利超过锁仓状态下的浮亏成本,即可能止盈出场,从而实现针对大单边行情的捕捉。

【顺势】指在标准价波动突破当前锁仓区间后,顺应单边行情,在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。【对冲】指使用对冲锁仓的交易方法,在完全锁仓状态下,锁住浮亏额度,降低持仓风险。

交易原理:以价格标准线(标准价)在其上方和下方,预设多组对称的对冲锁仓订单。策略启动后,实时监控当前标准价波动情况,并在标准价达到对应的补单点时,进行逐步建仓,每个建仓点位只建仓1次。

每形成一组对冲锁仓订单,则将最新一组锁仓订单中,多空两单之间的价格区间称为当前锁仓区间。当标准价从当前锁仓区间某一边突破,并继续波动达到突破方向的下一个建仓点时,将继续执行建仓。若建仓后行情回调,从当前锁仓区间另一边突破,达到另一方向下一个建仓点时,将同样执行建仓,并形成新的锁仓区间。若建仓后行情未回调,而是继续往突破方向波动,则在达到该方向之后的建仓点时,进行逐步建仓以扩大盈利,直至止盈出场。

标准价:标准价也叫做中间价,是货币对的市场报价中,卖价与买价的平均数。计算公式:(卖价+买价)/2=标准价。举例:EURUSD卖价是1.08296,买价是1.08312,那么这个时间点,EURUSD的标准价为(1.08296+1.08312)/2=1.08304。

策略标准价:指策略启动时的标准价,策略标准价是策略启动后整组策略的基准线。在顺势对冲策略过程中,间隔点数的监控以标准价的波动点数为准,并非货币对的卖价或买价波动的点数。

对冲锁仓订单:将交易手数相同、方向相反的两个订单视为一组对冲锁仓订单。

锁仓交易的优势:

3.1 预付款对冲:投资人在进行建仓时需要支付预付款(也称为保证金),它是以抵押形式支付的金额。在平仓时,抵押的金额将会退回至账户余额中。在同样浮亏情况下,已用预付款越少,则预付款比例越高,抗风险能力也就越高。

预付款对冲:某些流动性提供商,在投资人同时持有同个货币对的多单和空单,即进行锁仓交易时,只收取单边(多单或空单)的预付款金额。

想要了解更多关于自动炒币机器人的信息,请联系笔者。

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