量化投资是利用计算机技术和数学模型来实践投资理念和实现投资策略的过程。通过将数学理论与投资实战相结合，量化投资能够提供纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化等优势。
提起量化投资，就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯（James Simons）。通过将数学模型和投资策略相结合，西蒙斯成为了投资界中首屈一指的“模型先生”。他运作的大奖章基金（Medallion）在1989-2009的二十年间，平均年收益率为35%，若算上44%的收益提成，则该基金实际的年化收益率可高达60%。即使相较于金融大亨索罗斯和股神巴菲特，西蒙斯的操盘表现也要遥遥领先。在次贷危机全面爆发的2008年，该基金的投资回报率仍保持在80%左右的惊人水平。
量化投资的优势
量化投资具有纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化的优势。
纪律性：量化投资能够严格执行投资策略，不受投资者情绪的影响。这可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，并克服认知偏差。
系统性：量化投资具有多层次的量化模型、多角度的观察以及海量数据的处理能力。多层次模型包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、市场情绪等多个角度的分析。海量数据的处理能力可以更好地捕捉资本市场中的投资机会。
及时性：量化投资能够快速跟踪市场变化，发现新的交易机会，并及时调整投资策略。
准确性：量化投资可以客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，并实现盈利。
分散化：在控制风险的条件下，量化投资可以充当分散化投资的工具。量化投资通过挖掘有望在未来重复的历史规律并加以利用，以及使用股票组合来取胜，实现了分散化投资的目标。
量化投资策略
本站所有软件信息均由用户上传发布，版权归原著所有。如有侵权/违规内容，敬请来信告知邮箱：764327034@qq.com，我们将及时撤销！ 转载请注明出处：https://czxurui.com/zx/41881.html
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
发表回复
评论列表（0条）