光大证券:多个指标对大宗交易后股价走势起到正向影响作用

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【光大证券:多个指标对大宗交易后股价走势有积极影响】光大证券研究报告认为,通过事件研究方法,讨论了五个指标:大宗交易折扣溢价率、买卖双方席位、股票大宗交易价格分位、大宗交易金额比率、股票6日交易金额波动率。据统计,这些指标对大宗交易后的股价走势有不同程度的积极影响。从时间顺序上对上述指标进行可追溯性测试。上述五个指标中的“大宗交易金额比率”和“股票6日交易金额波动率”可获得相当大的超额回报,其余指标对增加超额回报的影响有限。经计算,“大宗交易金额比例”越高,“6日交易金额波动率”越低,后续表现越好。因此,我们按照“高交易、低波动”的原则,通过月频调仓构建大宗交易组合。从2010年2月1日到2023年7月31日,该组合获得了938.30%的可观超额收益,19.54%的年化收益率,16.41%的年化超额收益率相对于中国证券交易所全指。

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